Chceme dosiahnuť čo najlepšiu využiteľnosť predikcií pre užívateľa
Jedným z dôvodov mesiac trvajúceho zverejňovania vašich predikcií na portáli energia.sk bolo získať spätnú väzbu. Ako hodnotíte výsledky v tejto oblasti?
Získavaním spätnej väzby od potenciálnych užívateľov služby sa skôr zaoberal kolega Michal Hudec. Keď sme si to však prechádzali interne, pozitívnou správou je, že o takúto službu by medzi spoločnosťami na trhu rozhodne záujem bol. Teraz je na nás, aby sme nastavili ďalší koncept poskytovania služby tak, aby bol pre potenciálnych užívateľov čo najlepšie využiteľný. Ako základnú možnosť sme zvolili predikovanie cien v hodinovom rozlíšení s tým, že naša predikcia je dostupná približne 12 hodín pred samotným zverejnením cien. Určite sa vieme prispôsobiť aj ďalším požiadavkám trhu. Obchodná stratégia je však primárne zodpovednosť kolegu.
Aká bola priemerná chyba pri predikciách za toto obdobie?
Priemerná odchýlka modelu je v súčasnosti na úrovni 2 EUR/MWh, ak porovnávame ceny v hodinovom vyjadrení. Ak porovnávame sumárne ceny pre BASE/PEAK/OFFPEAK, odchýlka sa pohybuje okolo 1 EUR/MWh. Výrazná väčšina denných predikcií má však vyššiu presnosť a priemerné hodnoty na tejto úrovni sú dané pomerne zriedkavými udalosťami na trhu, ktoré sú závažné a ťažko predvídateľné zároveň.
Je však faktom, že ak sme čelili ťažko predvídateľným udalostiam na trhu my, v rovnakom prostredí vytvárali svoje predikcie aj naši konkurenti. Hrdo môžem konštatovať, že predpovede, ktoré by vykazovali presnosť na podobnej úrovni, akú sme dosiahli my, sme v súčasnosti na stredoeurópskom trhu nenašli.
Zároveň stále vylepšujeme náš model a zahŕňame doň viac a viac informácií, takže v ďalšom období očakávame ďalšie spresňovanie predikcií. Cieľ pre nadchádzajúce mesiace je dostať priemernú odchýlku pod 1,5 EUR/MWh pri cenách v hodinovom rozlíšení.
Ako ste pristupovali k riešeniu identifikovaných odchýlok?
Odchýlka modelu od skutočnosti v hodinovom vyjadrení by sa dala rozdeliť na tri časti, z ktorých každá má približne rovnakú váhu. Jedna tretina, to znamená zhruba 0,5 EUR/MWh, je chyba povedzme „dokonalého“ modelu, ktorý presne predvída vývoj trhových fundamentov a vie pracovať s týmito informáciami ideálnym spôsobom. Aj keď veríme, že ceny na dennom trhu sú v podstate plne racionálne, odchýlka na takejto minimálnej úrovni tam proste bude vždy. Ďalšia tretina chyby vyplýva z udalostí, ktoré sú z nášho pohľadu nepredvídateľné, a to sú najmä poruchy zariadení alebo odchýlky počasia od krátkodobých predpovedí.
Tretia zložka, ktorú sa snažíme v súčasnosti optimalizovať, sú udalosti, ktoré by sme síce predvídať teoreticky mohli, ale náš model s nimi v súčasnosti nepracuje. Tu ide napríklad o faktory vývoja trhu, ktorých vplyv na cenu nie je jednoznačný, respektíve ide o informácie z krajín, ktoré ich neposkytujú transparentne a v dostatočných detailoch tak, aby sme dokázali presnejšie vyhodnotiť ich vplyv. Do tejto skupiny môžeme tiež zaradiť informácie o dianí v krajinách, ktoré sú geograficky ďalej od nášho regiónu a ich zahrnutím sme sa zatiaľ nezaoberali. Každopádne, práve v zaraďovaní ďalších informácii do modelu vidíme najvýraznejší priestor pre jeho zlepšovanie.
Váš model predikcií cien elektriny je založený na ekonomických teóriách, avšak cenu na trhu popri tradičných fundamentoch stále viac ovplyvňujú politické rozhodnutia, či už na národnej alebo európskej úrovni. Zohľadňujete aj tento input, ktorý nie je tak jednoduché sledovať, merať a predvídať?
Ak sa rozprávame o krátkodobých predpovediach spotových cien, teda cien na dennom trhu, faktor politického prostredia zďaleka nie je až taký relevantný. K politickým rozhodnutiam, ktoré by mohli ovplyvniť cenu elektriny bezprostredne zo dňa na deň, takmer nedochádza. Ak by sme sa rozprávali o dlhodobejších predpovediach na týždne, mesiace až roky dopredu, tam sa faktor politických očakávaní stáva čoraz viac významným a, samozrejme, si v takom prípade treba pripraviť minimálne zopár možných scenárov politického vývoja do budúcnosti.
Zhrnul by som to tak, že predikcie cien na krátkodobých i dlhodobých trhoch sú vždy o matematickom algoritme a vzájomných súvislostiach. Ale rozdiel je, aké premenné sa do vzorca dosádzajú. V prvom prípade ich často dokážeme odčítať z trhu, v tom druhom prípade ide skôr o podmienené a analyticky podložené očakávania.
Zverejňované predikcie sa teda týkali len denného trhu. Máte ambíciu predikovať i forwardové ceny?
Model slúžiaci na predpovedanie krátkodobých hodinových cien je len jedna zložka z komplexného predikčného mechanizmu, ktorý vieme navrhnúť subjektom na trhu. Určite poskytneme aj predikcie v oblasti vývoja cien rôznych futures a forward produktov, pričom významnú hodnotu pre potenciálneho zákazníka vidíme práve v predikcii a využití rozdielu medzi forwardovými a priemernými spotovými cenami na týždne, možno mesiace dopredu.
Ján Smoleň je špecialista pre trh s elektrinou v spoločnosti energy analytics, s.r.o. a autor predikčných modelov, s ktorými spoločnosť pracuje. Rozhovor bol autorizovaný.
© energia.sk
K téme
